3분기 기관 간 레포 거래 1경2862조원···국채 비중 줄고 금융채 확대

국채 일평균 잔액 비중 49.50%···전체의 절반 밑돌아

금융채 32.00%·회사채 3.61%로 비중 증가세 보여

달러 거래 비중 7.60%···전년 동기보다 3.99%p 하락

사진=한국예탁결제원 제공

올해 3분기 기관 간 환매조건부채권(Repo, 레포) 거래가 거래금액 증가세를 이어갔다. 일평균 잔액은 직전 분기보다 소폭 줄었지만 자산운용사가 매도 거래의 절반 이상을 차지하며 시장을 주도한 것으로 나타났다.

한국예탁결제원에 따르면 올해 3분기 기관 간 레포 거래의 일평균 잔액은 271조2000억원이며 총 거래금액은 1경2862조6400억원으로 집계됐다. 이는 직전 분기 대비 일평균 잔액은 0.80% 감소한 반면 총 거래금액은 2.79% 증가했다. 전년 동기 대비 일평균 잔액은 8.13% 증가했고 총 거래금액은 3.16% 증가했다.

같은 기간 기관 간 레포 거래의 일별 최대 잔액은 281조5500억원으로 9월 4일에 기록했다.

일평균 레포 매도 잔액(자금 차입) 기준 올해 3분기 업종별 거래규모는 자산운용사가 151조1100억원(55.72%)으로 가장 컸다. 다음으로 국내증권사 75조300억원(27.66%), 비거주자 20조9600억원(7.73%) 순이었다.

일평균 레포 매수잔액(자금 대여) 기준으로 올해 3분기 업종별 거래규모는 국내은행(신탁)이 80조6300억원(29.73%)으로 가장 많았다. 다음으로 자산운용사 75조5400억원(27.86%), 기타 29조1800억원(10.76%) 순이었다.

업종간 거래금액은 자산운용사와 국내은행(신탁) 간 거래가 3065조원으로 가장 많았다. 자산운용사 간 거래는 2783조원, 국내증권사와 국내은행(신탁) 간 거래는 1108조원 순으로 나타났다.

기관 간 레포 거래 매매대상 증권의 일평균 잔액은 국채가 142조8300원(49.50%)으로 가장 컸다. 금융채는 92조3400억원(32.00%), 특수채 28조2800억원(9.80%), 회사채 10조4200억원(3.61%) 순이었다. 직전 분기와 전년 동기 대비 국채 비중은 감소 추세인 반면 금융채, 회사채의 비중은 증가세를 보였다.

기관 간 레포 거래의 통화별 일평균 잔액은 원화가 243조3900원(89.75%)으로 가장 많았고, 외화는 27조8100억원(원화환산)으로 10.25%를 차지하였다. 전체 레포 거래 중 미국 달러 비중은 7.60%로 직전분기 대비 1.69%포인트(p), 전년 동기 대비 3.99%p 감소한 반면 기타 통화의 비중은 2.43%로 전년 동기(1.08%) 대비 1.35%p 증가했다.

기관 간 레포 거래의 거래기간별(영업일 기준) 총 결제금액(개시거래 기준)은 1일물 1경1105조원(93.04%), 7∼10일물 486조원(4.07%), 2∼3일물 164조원(1.37%) 순이었다. 건수 기준으로 거래가 가장 활발한 거래금액 구간(100∼500억, 38.30% 차지)의 평균 체결금리는 1일물 2.8432%, 7일∼10일물 3.0062%, 2일물∼3일물 2.8159%, 개방형 2.8592%를 기록하였다.

기관 간 레포 거래의 1일물 평균 금리는 2.84%(최대 3.14%/최소 2.49%)로, Call(1일물) 금리 2.81%(최대 3.11%/최소 2.43%) 및 KOFR 금리 2.81%(최대 3.11%/최소 2.44%)보다 0.03% 높았다.