당국, 은행지주 사고부담 완화···생산적 금융에 74.5조 추가 공급

생산적 금융 공급 위해 자본규제 합리화···은행·보험 98.7조 확보

3년 이상 위험가중자산 쌓은 대형 금융사고 손실배제 신청 가능

단기 투자 아닌 해외진출 목적 지분투자 구조적 외환포지션 인정

금융당국이 생산적 부문으로의 자금공급을 위해 자본규제 합리화 방안 마련에 나섰다. 은행권의 경우 대규모 금융사고에 따른 운영리스크 손실인식을 합리화해주고 보험업권에 대한 건전성 규제도 합리화하기로 했다. 이를 통해 금융당국은 최대 98조7000억원의 추가 자금공급 여력을 확보한다는 방침이다.

금융위원회와 금융감독원은 16일 이억원 금융위원장 주재로 제5차 생산적 금융 대전환 회의를 개최했다. 이날 회의에서는 은행, 보험사 등과 생산적 금융을 위한 은행·보험 자본규제 합리화 방안을 논의했으며 금융권의 중동 상황 관련 자체 지원실적을 점검했다.

금융위에 따르면 은행지주 자본규제 합리화로 74조5000억원, 보험 부문의 경우 각종 위험계수를 합리화해 최대 24조2000억원의 추가 자금공급이 가능할 전망이다. 또한 금융사들의 적극적인 중동 상황 관련 지원 프로그램 운영으로 13조원 이상의 효과가 있을 것으로 예상했다.

10년간 반영되는 RWA···3년 경과하면 배제신청 가능

금융위가 이날 발표한 신규과제는 ▲운영리스크 손실인식 합리화 ▲구조적 외환포지션 승인 확대 ▲내부등급법 변경승인 처리기간 단축 등으로 이달부터 본격 시행한다는 방침이다.

우선 금융위는 재발 가능성이 낮은 대규모 손실사건을 3년 이상 인식한 경우 운영리스크 산출시 배제시키기로 했다. 승인요건은 순손실금액이 연평균 운영리스크 순손실금액의 5% 이상이면서 3년 이상 인식했고 재발방지 대책 수립·이행이 완료된 사건이다.

금융사가 금융사고로 과징금·과태료를 받으면 10년간 손실데이터로 반영해 위험가중자산(RWA)이 급격히 늘어난다. 예를 들어 1000억원의 과징금·과태료를 받을 경우 6000억원 상당의 RWA를 10년간 반영해야 한다. 이에 따라 최근 금융권에서는 은행권의 홍콩 ELS, LTV 담합 과징금이 향후 생산적 금융에 걸림돌이 될 수 있다는 우려가 꾸준히 흘러나왔다. 단 최근 과징금 규모가 발표된 두 사건의 경우 위험가중자산 인식이 3년이 지나지 않은 만큼 대상에서 제외된다.

그래픽=박혜수 기자

금융당국은 재발방지 대책이 마련되고 충분한 보상, 법률쟁송 종료 등 잔여 법률리스크 해소 여부를 면밀히 심사할 예정이다. 재발방지 대책이 대내외적으로 충분히 마련된 경우 은행지주는 금감원에 손실배제 신청이 가능하며 금감원장 승인을 받아 운영리스크 산출시 배제가 가능해지는 구조다.

또한 금감원은 손실배제 승인을 위한 전제조건으로 사업부 폐지 또는 재발방지 대책으로 구분해 심사한다. 사업폐지의 경우 해당사업 전면폐지 외 당국의 제도개선에 따른 상품판매 중단도 인정된다. 재발방지 대책은 은행지주가 자체평가한 손실사건의 원인 식별, 원인별 재발방지대책 수립, 대책의 실효성 입증 결과를 심사한다.

이 외에도 법률쟁송 중단 및 충분한 수준의 보상·배상금 등을 지급하면 잔여 법률리스크가 해소된 것으로 인정해주기로 했다.

신장수 금융위 은행과장은 16일 열린 백브리핑에서 행정소송 절차가 남아 있는 사건도 신청이 가능한지 묻는 질문에 "소송이 진행 중인 잔여 법률리스크가 남아 있는 사건이라고 해도 패소에 따라 발생할 수 있는 내용이 마련돼 있다면 탄력적으로 검토해볼 수 있을 것"이라며 "이 부분은 금감원에서 사건별로 살펴봐야 한다"고 설명했다.

향후 은행지주는 운영리스크 손실사건 배제 승인 직후 승인결과를 공시하고 사후관리를 지속하며 매년 감독당국에 관리현황을 보고해야 한다. 승인 이후 유사 손실사건이 재발되거나 사업 재개시에는 자본규제상 페널티가 부여된다.

내부신용평가모형 개선··· 생산적 부문에 자금 공급 모니터링

이 외에도 금융위는 해외사례 등을 고려해 구조적 외환포지션 승인대상을 해외장기 지분투자(비연결 자회사) 및 해외점포 이익잉여금까지 확대해 이를 시장리스크 산출시 제외하기로 했다.

바젤기준은 단기거래 목적이 아닌 외화자산, 이익실현이 목적이 아닌 환율 변동성에 따른 자본비율 변동성을 완화하기 위한 목적으로 외화자산을 오픈하는 경우 시장 리스크 산출 대상에서 제외하도록 하고 있다. 즉 해외 점포나 해외 관계사 지분은 단기 거래목적이 아닌 만큼 환율 변동을 인식하지 않는 것이다.

단기 재무적 투자가 아닌 해외진출 목적의 지분투자의 경우 지분투자 전체를 구조적 외환포지션으로 인정한다. 해외점포 이익잉여금의 경우 배당·회수가 제한되어야 하며, 당기손익에 따라 이익잉여금에 변동이 발생하는 점을 고려해 구조적 외환포지션 인정 규모를 일정 수준으로 제한한다.

[DB 금융위원회, 금융위 사진=강민석 기자 [e-mail]

금융당국은 최근 환율 변동성에 따른 은행권의 자본관리 어려움을 고려해 구조적 외환포지션 확대과제는 발표 즉시 추진할 계획이다.

내부신용평가모형도 개선된다. 은행이 신용위험 변별력이 저하된 신용평가모형을 재개발할 경우 신속하게 심사해 은행의 선구안 강화와 자본여력 확충을 지원하기로 했다.

한편 금융당국은 이번 조치로 증가된 자금공급 여력을 생산적 부문 등에 충분히 공급하는지 등을 면밀히 모니터링하며, 주택담보대출 자본규제 관련 과제 등을 포함한 추가 개선과제 등도 지속 발굴할 예정이다. 스트레스 완충자본의 경우 은행의 손실흡수능력, 대내외 경제상황 등을 종합적으로 고려해 도입시기를 검토해 나갈 계획이다. 스트레스 완충자본 제도는 스트레스 테스트 결과가 미흡한 은행에 추가 자본 적립을 의무화하는 내용으로 2024년 제도 도입을 추진했으나 경제적 불확실성을 고려해 시행이 수차례 유예됐다.

특히 금융위는 자본규제 합리화로 74조5000억원의 추가 여력이 생기는 만큼 생산적 금융으로 자금이 공급되는 효과가 있길 바란다는 기대를 드러냈다. 생산적 금융 확대에 따른 연체율 상승 등 부작용 우려에 대해서는 은행지주의 건전성에 문제가 생길 가능성이 제한적이라고 진단했다.

신 과장은 "앞으로 확보된 자본여력으로 자산을 운용해야 할 텐데, 자본비율이 상승한 상태로 유지하는 것도 주주가치 제고에 의미가 있겠으나 생산적 부분으로 자금이 공급되는 효과가 있었으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "은행권의 대손충당금 적립률이 높은 편이기 때문에 기업대출을 확대한다고 해서 건전성에 문제가 있을 가능성은 제한적"이라며 "2016년 건전성 지표와 비교하면 아직까진 (생산적 금융) 여력이 있다고 본다"고 덧붙였다.

스트레스 완충자본 제도 도입 유예에 대해서는 "2024년 당시 제도를 도입하게 되면 은행의 자본 부담으로 인해 자금공급에 애로가 발생할 수 있다고 생각해 제도 도입이 유예됐었다. 지금이 그때와 비교해 경제상황이 많이 나아졌다고 보기는 어렵다"면서 "현재 은행이 갖고 있는 손실흡수능력, 자본규제를 타이트하게 가져갔을 때 공급이 제한되는 부정적 가능성 등을 고려해 도입 시기는 계속 검토할 것"이라고 답했다.